Robustes Bankensystem

Der Grad der Bankensystemstabilität am Finanzplatz Rhein-Main zeigt sich im dritten Quartal 2010 sowohl gegenüber den Vorquartalen als auch gegenüber den Tiefständen nach dem Lehman-Crash weiter erholt. Stützend wirkte sich auch im 3. Quartal neben den Stabilisierungsmaßnahmen von Regierung und Zentralbank wieder einmal die relative Stabilität des breit gestreuten Finanzvermögens der privaten Haushalte aus. Auch die Markteinschätzung der Solvabilität Frankfurter Großbanken hat sich während des 3. Quartals leicht verbessert und verbleibt auf vergleichsweise hohem Niveau.

• Umfassende Daten zur Bankenstabilität | Excel 38 KB
  

Basis aller Indikatorwerte 2004 QI = 100, alle nominellen Größen wurden mit dem Deflator des Bruttoinlandsprodukts preisbereinigt.

Quelle: Eigene Berechnungen und Schätzungen , Prof. Dr. Paul G. Schmidt und Fabian Gehlhaar, Department of Economics, Frankfurt School of Finance & Management. Zu den Datenquellen siehe die Excel-Daten.

Zur Abschätzung der Stabilität des Bankensystems werden neben der Entwicklung des Finanzvermögens der privaten Haushalte und der Einlagen des Nichtbankenpublikums bei hessischen Banken auch die Ausfallwahrscheinlichkeiten von Forderungen gegenüber ausgewählten Banken auf der Grundlage von Prämien für Credit Default Swaps geschätzt und berücksichtigt. Solche Marktdaten erscheinen geeigneter als der Rückgriff auf umstrittene Einstufungen einzelner Finanzinstitute durch Rating-Agenturen und liefern ein vergleichsweise zuverlässiges Bild der Krisenfestigkeit des deutschen Bankensystems am führenden deutschen Finanzplatz Rhein-Main.